Fragen & Entgegen setzen
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Bankenstresstest: Worum es derbei geht
Blick gen den Commerzbank-Tower (l) und eine Filiale dieser Deutschen Bankhaus im heißes Würstchen Bankenviertel.
Foto: Helmut Fricke/dpa
Frankfurt/Oder/Main Im Grunde gibt es reichlich realen Stress z. Hd. Europas Banken. Doch regelmäßig zu tun sein sie zusätzlich hypothetische Krisenszenarien durchrechnen. Entgegen setzen gen die wichtigsten Fragen zum Bankenstresstest.
Weltweite Seuche, Inflation, Zinswende – Europas Banken sind seitdem Jahren im Dauerstress. Doch reichen Kapitalpuffer fernerhin z. Hd. Krisenszenarien, die noch keiner eingetreten sind? In den vergangenen Monaten mussten Geldhäuser in dieser Europäischen Union wieder viel rechnen.
Die Ergebnisse des jüngsten Stresstests wollen die europäische Bankenaufsicht EBA und die EZB (EZB) am Abend veröffentlichen.
Worum geht es zwischen einem Stresstest?
Mit solchen Tests wollen Bankenaufseher herausfinden, wie gut Geldhäuser z. Hd. wirtschaftliche und finanzielle Schocks gewappnet sind. Risiken in dieser Jahresabschluss und Schwachstellen im Geschäftsmodell sollen möglichst Morgen offengelegt werden, damit rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Intendant könnten denn Folge solcher Tests zum Exempel von einzelnen Geldhäusern einfordern, mehr Kapital vorzuhalten, um mögliche künftige Krisen besser abpuffern zu können.
Seither dieser weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 prüfen Intendant rund um den Globus mit Stresstests regelmäßig, wie unbeständig Banken im Krisenfall wären. Geldhäuser zu tun sein so beweisen, dass sie fernerhin unter widrigen Umständen – etwa zwischen einem Wirtschaftseinbruch, einem Kollaps dieser Immobilienpreise oder steigenden Kreditausfällen – hinreichend Kapital hätten, um ihr Handlung fortzuführen.
Welches hieße dies gen Privathaushalte transferieren?
Hinauf Verbraucher transferieren könnte ein solcher Test so aussehen: Reichen Einnahmen, Ersparnisse oder Versicherungsschutz fernerhin dann, wenn Pkw und Waschmaschine synchron kaputtgehen, dieser Unternehmensinhaber pleitegeht und man erst im nächsten Jahr vereinigen neuen Job findet? Oder gen Hausbesitzer gemünzt: Welches wäre, wenn synchron dieser Blitz einschlägt, dieser Strom ausfällt, es vereinigen Wasserrohrbruch gibt und Einbrecher in die eigenen vier Wände einsteigen?
Wie viele Geldhäuser wurden untersucht?
Die European Banking Authority (EBA) hatte 70 Institute aufgefordert, durchzurechnen, ob ihre Kapitalpuffer fernerhin im Fallgrube einer schweren schlimmer Zustand hinreichend wären. Berücksichtigt wurden Geldhäuser aus 15 EU-Staaten plus die größte norwegische Bankhaus DNB. Welche Geldhäuser stillstehen nachher Daten dieser EBA z. Hd. etwa 75 von Hundert des Bankenmarktes in dieser EU und Norwegen. 57 dieser 70 Institute im EBA-Stresstest sind Banken aus dem Euroraum und hinschlagen damit unter die direkte Sicherheitsdienst dieser EZB. Parallel dazu unterzog die EZB weitere 42 mittelgroße Geldhäuser, die sie beaufsichtigt, einem Stresstest.
Welche Institute aus Deutschland waren derbei?
Folgende Institute in Deutschland waren Teil des EBA-Tests: Bayerische Landesbank, Commerzbank, Krauts Pharmazeut- und Ärztebank (Apo-Bankhaus), Krauts Bankhaus, DZ Bankhaus, Landesbank Kraulen-Württemberg (LBBW), Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Norddeutsche Landesbank (Nord LB), VW AG Bankhaus sowie Deutschlands größte deutsche Sparkasse, die Hamburger Haspa. Außerdem mussten mehrere in Deutschland ansässige Töchter von US-Banken den EBA-Test wiederholen.
Dem EZB-Test mussten sich stellen: Welcher Immobilienfinanzierer Aareal Bankhaus, dies Sparkassen-Wertpapierhaus Dekabank, die MünchenerHyp, die aus dieser Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein hervorgegangene Hamburg Commercial Bankhaus, die aus dieser Pleitebank HRE hervorgegangene Krauts Pfandbriefbank, die Holding-Gesellschaft dieser Landesbank Spreeathen (LBB).
Welches genau wurde geprüft?
Erfunden wurde eine Verstärkung dieser geopolitischen Spannungen begleitet von einem Wiederaufleben dieser Corona-Weltweite Seuche. In einem Krisenszenario kommen ein Einbruch dieser Wirtschaftsleistung, steigende Beschäftigungslosigkeit und hohe Inflation zusammen. In dem Krisenszenario wurde ein Einbruch dieser Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) dieser EU-Staaten in den Jahren 2023 solange bis 2025 um insgesamt 6 von Hundert ausgedacht. Damit sei dieser angenommene Rückgang stärker denn in jedem früheren Stresstest, hatte die EBA erklärt. Die Erwerbslosenquote stieg in dieser simulierten schlimmer Zustand um 6,1 Prozentpunkte. Die Inflationsrate lag um solange bis zu 3 Prozentpunkte höher, denn es ohne schlimmer Zustand dieser Sachverhalt gewesen wäre.
Hinauf welchen Zahl schauen die Intendant speziell?
Entscheidend ist, dass Banken genug hartes Kernkapital nach sich ziehen. Dasjenige ist Kapital, dies im Sachverhalt von Verlusten uneingeschränkt zur Verfügung steht. Eine Mindestquote nach sich ziehen die Intendant jedoch fernerhin dieses Mal nicht vorgegeben. Heißt: Durchfallen konnten Banken fernerhin zwischen den diesjährigen Stresstests im Grunde nicht. Die Ergebnisse fließen in den Srep-Prozess („Supervisory Review and Evaluation Process“) ein, in dem die Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen und die Angemessenheit des Risikomanagements bewertet wird. Einzelnen Banken können die Intendant gen dieser Fundament servieren, Kapitalpuffer zu stärken.
Wie nach sich ziehen die Banken beim vorherigen EBA-Stresstest abgeschnitten?
Insgesamt erwiesen sich die Kapitalpuffer dieser meisten Geldhäuser im Test 2021 unter widrigsten Bedingungen denn hinreichend tragfähig. Im damaligen Krisenszenario büßte dieser Bankensektor in EU nachher EBA-Berechnungen in Summe 265 Milliarden Euro an Kapital ein. Die harte Kernkapitalquote denn Puffer z. Hd. Rückschläge sank von 15,0 von Hundert Finale 2020 gen 10,2 von Hundert Finale 2023.
Die sieben deutschen Banken im EBA-Test 2021 landeten in Summe wirklich unter dem Schnittwunde und im Ländervergleich mit einer Kernkapitalquote von medioker 8,78 von Hundert nur gen Sportplatz 13 dieser 15 untersuchten Länder kurz vor Italien (8,60 von Hundert) und Republik Irland (8,44 von Hundert). Die Krauts Bankhaus zählte im Stresstest 2021 zu den schwächsten Instituten, ihr Kapitalpuffer war im damaligen Stressszenario gen 7,4 von Hundert zusammengeschmolzen.
Den besten Zahl erzielte mit 17,08 von Hundert Norwegen, wodurch aus dem Nicht-EU-Staat fernerhin 2021 nur eine Bankhaus von dieser EBA getestet wurde. Unter den EU-Staaten führten die schwedischen Banken mit einer durchschnittlichen Kernkapitalquote von 16,12 von Hundert die verkettete Liste an. Zusammen mit dieser italienischen Monte dei Paschi wurde im Stressszenario des Tests 2021 dies komplette Eigenkapital aufgezehrt.
Welches mitbringen solche Tests?
Unumstritten sind sie nicht: Denn welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in dieser Hand dieser Intendant. Statt solcher allgemeiner Tests hält mancher Banker es z. Hd. sinnvoller, thematisch eingegrenzte Rechenübungen zu zeugen: Etwa zum Themenbereich Klimarisiken in den Bilanzen. Zusammensetzen ersten großen Klimastresstest z. Hd. Banken hatte die EZB 2022 durchgeführt.
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